2月,高质量因子策略跑输沪深300指数2.44%。
截至2月28日,高质量因子策略组合比沪深300拥有更高的流动比率,同时保持合理的股息率、市盈率、价格/现金流量和市净率。
高质量因子策略通过月度动态调仓暴露于稳定的多因子收益来源,自推出以来累计上涨108.23%,同期沪深300指数累计上涨41.80%。
高质量因子策略完全投资于A股大市值股票,具有高投资容量,低ESG风险等特征。过去一年的历史净值波动率为23.78%,与沪深300指数相当。
3月上旬,根据最新的宏观因子(经济活动指标EAI和融资条件指标FCI),基于对因子表现的前瞻判断和最新的因子数据,我们将对策略组合进行月度动态调整。
详细报告:财新高质量因子量化策略2021年2月月报
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